Blackjack Math
MOVIMENTO BROWNIANO // DISPERSÃO ESTOCÁSTICA

Simulador de Variância de Sessão — Curva de Gauss e Ruína

Modele a volatilidade da sessão, intervalos de confiança (±1σ, ±2σ, ±3σ) e o Risco de Ruína matemático para diferentes volumes de banca e rampas.

PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO ROBUSTEZ EXPONENCIAL
+1.0%

Dispersão Gaussiana de Resultados (Curva de Sino)

APROXIMAÇÃO NORMAL
Faixa de 68,2% (±1σ) -$1,250 to +$1,750
Faixa de 95,4% (±2σ) -$2,750 to +$3,250
Faixa de 99,7% (±3σ) -$4,250 to +$4,750
MÉTRICAS DE RISCO MODELO CONTÍNUO
RISCO DE RUÍNA VITALÍCIO (RoR) 0.8% Institutional Safety (< 2%)
PROBABILIDADE DE VITÓRIA NA SESSÃO 56.4%
LUCRO MEDIANO ESPERADO +$250 +10.0 units
HORIZONTE N-ZERO (N₀ MÃOS) 32,000 hands ~320 hours table play

Perguntas Frequentes

O que significa a métrica N-Zero (N₀)? ▼

N-Zero é a quantidade de mãos para que o lucro esperado iguale um desvio padrão (N₀ = σ² / EV²). Ao atingir o N₀ (25.000–35.000 mãos), a chance de estar com lucro acumulado positivo atinge 84,1%.

Por que a variância salta com rampas agressivas? ▼

Apostar de 12 a 16 unidades concentra a volatilidade. Perder uma aposta máxima anula 15 apostas mínimas, elevando a variância de 1,32 para ~3,2 unidades ao quadrado.

Por que a banca reduz o risco de forma exponencial? ▼

A equação de Brown é RoR = exp(-2*B*EV/σ²). Como a banca está no expoente negativo, dobrar a banca eleva o fator de segurança ao quadrado (corta um risco de 10% para 1,0%).