Blackjack Math
MOVIMIENTO BROWNIANO // DISPERSIÓN ESTOCÁSTICA

Simulador de Varianza de Sesión — Campana de Gauss y Ruina

Modele la volatilidad de sesión, intervalos de confianza (±1σ, ±2σ, ±3σ) y Riesgo de Ruina matemático para diferentes fondos y rampas.

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN ROBUSTEZ EXPONENCIAL
+1.0%

Dispersión Gaussiana de Resultados (Campana)

APROXIMACIÓN NORMAL
Banda 68,2% (±1σ) -$1,250 to +$1,750
Banda 95,4% (±2σ) -$2,750 to +$3,250
Banda 99,7% (±3σ) -$4,250 to +$4,750
MÉTRICAS DE RIESGO MODELO CONTINUO
RIESGO DE RUINA VITALICIO (RoR) 0.8% Institutional Safety (< 2%)
PROBABILIDAD DE GANAR LA SESIÓN 56.4%
BENEFICIO MEDIANO ESPERADO +$250 +10.0 units
HORIZONTE N-ZERO (N₀ MANOS) 32,000 hands ~320 hours table play

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el horizonte N-Zero (N₀)? ▼

Es el número de manos necesario para que la ganancia esperada iguale una desviación típica (N₀ = σ² / EV²). Al alcanzar N₀ (25.000–35.000 manos), la probabilidad de beneficio positivo es del 84,1%.

¿Por qué la varianza escala tanto con rampas amplias? ▼

Apostar de 12 a 16 unidades concentra el riesgo estocástico. Perder la apuesta máxima neutraliza 15 mínimas, elevando la varianza de 1,32 a ~3,2 unidades al cuadrado.

¿Por qué la banca mitiga el riesgo exponencialmente? ▼

Según el movimiento browniano, RoR = exp(-2*B*EV/σ²). Al figurar en el exponente negativo, duplicar la banca reduce un 10% de riesgo al 1,0%.