Blackjack Math
БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ // СТОХАСТИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ

Симулятор дисперсии сессии — Кривая Гаусса и Риск разорения

Моделируйте волатильность игровой сессии, доверительные интервалы (±1σ, ±2σ, ±3σ) и пожизненный Риск разорения (Risk of Ruin) по формулам броуновского движения со сносом.

ПАРАМЕТРЫ СИМУЛЯЦИИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
+1.0%

Гауссово распределение результатов (Кривая нормального распределения)

НОРМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Интервал 68.2% (±1σ) -$1,250 to +$1,750
Интервал 95.4% (±2σ) -$2,750 to +$3,250
Интервал 99.7% (±3σ) -$4,250 to +$4,750
МЕТРИКИ РИСКА НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕЛЬ
ПОЖИЗНЕННЫЙ РИСК РАЗОРЕНИЯ (RoR) 0.8% Institutional Safety (< 2%)
ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАКРЫТЬ СЕССИЮ В ПЛЮС 56.4%
ОЖИДАЕМЫЙ СРЕДНИЙ ПРОФИТ +$250 +10.0 units
ДИСТАНЦИЯ N-ZERO (N₀ РАЗДАЧ) 32,000 hands ~320 hours table play

Часто задаваемые вопросы

Что показывает фундаментальная метрика N-Zero (N₀)? ▼

N-Zero — это число раздач, необходимое для того, чтобы накопленное математическое ожидание сравнялось с одним стандартным отклонением (N₀ = σ² / EV²). На дистанции N₀ вероятность зафиксировать прибыль составляет 84.1%.

Почему дисперсия так сильно подскакивает при спреде ставок? ▼

Потому что ставки в 12-16 юнитов концентрируют риск. Проигрыш одной максимальной ставки отнимает 15 минимальных выигрышей, поднимая среднюю дисперсию с 1.32 до ~3.2 единиц в квадрате.

Почему банкролл снижает риск разорения экспоненциально? ▼

В формуле броуновского движения RoR = exp(-2*B*EV/σ²) банкролл стоит в отрицательном показателе степени. Удвоение банкролла возводит безопасность в квадрат (снижает 10% риск до 1.0%).